Paso 1: Conseguir el proyecto y sus archivos
El código fuente del proyecto está disponible en: bitbucket. Relleno para llevarlo desde aquí gratis. Cómo trabajar con el repositorio de GIt bitbucket está fuera del alcance de este post. Sólo como sugerencia: sería la forma más fácil Descargar archivo zip de todo el proyecto.
El programa cambia el fondo con la función SystemParametersInfo. Que la función requiere de imagen en formato bmp. Para pasar de jpg a bmp formato proyecto utiliza FreeImage biblioteca (dll). Esa biblioteca se puede descargar desde aquí