Paso 3: Haga clic en permitir que desde cualquier lugar, abra la aplicación
Haga clic en la opción "Cualquier lugar", que elimina la capacidades de bloqueo del portero en tu Mac, lo que le permite descargar y abrir cualquier aplicación de internet de un desarrollador que confiar. Te recomiendo solo descargar de fuentes de en que confianza para no terminar con una app descargada con malware.
Después de cambiar mi configuración, fui capaz de abrir y ejecutar RStudio sin ningún problema.